Din sökning: 1 eBooks Search Engine Vi är glada att presentera vår underbara webbplats där samlade de mest anmärkningsvärda böckerna från de bästa författarna. Bara på ett ställe tillsammans de bästa bästsäljare för dig kära vänner. Du kan utveckla dina kunskaper och färdigheter genom att ladda ner våra böcker och guider. Vi är säkra på att du kommer att njuta av vårt stora projekt och det kommer att göra ditt liv lite bättre. Vår databas uppdateras dagligen och tar det bästa som finns i världen. Är du en fan av klassisk detektiv eller kanske du gillar romaner eller bara en professionell näringsidkare, analytiker, ekonom, läkare, soldat, advokat, programmerare, ingenjör, elektriker, fysiker, astrolog, byggare, kemist, sammansättning, försäkringsagent . från dig Du hittar ett förråd av kunskap som krävs för din perfektion eller bara njut av fritid med din bästa vän med bokens namn. Vi kommer vara mycket glada att vi ses igen. Fr es de no it nl da jp ar ro sv zh Möjliga orsaker: Det angivna kreditkortet kan ha otillräckliga medel. Kreditkortsnummeret eller CVV-numret har inte angetts korrekt. Din utfärdande bank kunde inte matcha CVV eller utgångsdatum till det angivna kreditkortet. Din angivna faktureringsadress matchar inte faktureringsadressen på ditt kreditkort. Inlämnat kreditkort är redan i bruk. Försök använda ett annat kort. Kundrecensioner Användbar bok för erfarna handelssystemutvecklare som utvecklar sitt första handelssystem i Amibroker Det här var en hård bok för mig att betygsätta. Å ena sidan trodde jag att den här boken täckte en hel del mark på handelssystemen och gav en bra introduktion till AmiBroker. Å andra sidan, med en skarp titel som 34Quantitative Trading Systems34 och ett bakomslag som listade ämnen från principer för systemdesign och testning till Monte Carlo-analys, tyckte jag att den här boken täckte många nyckelbegrepp utan mycket djup (t. ex. riskhantering, positionering ). I slutet tänkte jag att den här boken var mer en introduktion till AmiBroker med några visdompärlor som ströks in än en allmän handelssystemutvecklingsbok som höll på att välja AmiBroker för att illustrera poäng. Jag letade efter den senare. Jag uppskattade diskussionerna om hur man korrekt testar system och hur man använder grundläggande statistik för att avgöra om mina handelssystem bröts. Och jag hämtade AmiBroker och kodade några exempel från boken och de arbetade, så inga saker för att ge bruten kod. Men diskussionen om trenden efter system var en besvikelse för att uttrycka det mildt. Den (ljusa) diskussionen om positionsstorlek begravdes i Monte Carlo-sektionen där Dr Bandy förklarar positionsbestämning kräver en hel del tanke och testning (och låter ganska mycket). Även denna bok undviker ganska mycket emnet alternativ handel även som en enkel ersättning för handel med underliggande (förmodligen eftersom AmiBroker inte stödjer det). Och tyvärr kunde jag inte hitta referenser till dem i indexet efter att jag hade läst boken och ville återgå till några ämnen som Dr Bandy borstade på. Sammantaget skulle jag rekommendera den här boken till personer som redan har erfarenhet av att utveckla handelssystem och som snabbt vill hamna över sitt arbete till AmiBroker. 5 personer tyckte att det här var till hjälp Perfekt handelssystemutvecklingsbok för den oberoende näringsidkaren Av Peter den 26 juli 2015 Älskade det. Bra logik. Tydlig förklaring av varför och hur. Fokuserar på en av de bästa, hela portföljen, systemprestanda utvärderingsplattformar. Godkvalitativt pappersutskrift med gott om utrymme i marginalen för anteckningar. 2 personer tyckte att den var bra Bra bok och innehåll som förväntat. Var skadad vid kvitto och kostnad för leverans för mycket. Bokförvaring är gratis leverans. En person tyckte att det var till hjälp Författaren är inte en näringsidkare Av Yadi Liu den 30 augusti 2015 Dr Bandy är inte en näringsidkare av någon form av fantasi. Han designar system och det handlar om allt. Jag tror att han försöker överpassa de system han utformade. Men problemet är att systemen i boken är svåra att handla. Om du hade ett API, kommer du att bli bra. Men om du har råd med ett API och vet hur man gör det behöver du inte den här boken. Denna bok ger en hög grad av hopp, om du försöker, lycka till om du kan dra nytta av det. Jag betygsätter det 3 stjärnor eftersom Amibroker-språket annars kommer jag att ge det en 2-stjärna och jag tror att det skulle vara rättvist. 2 personer tyckte att det här var användbartHigh-Frequency Trading: En praktisk guide till algoritmiska strategier och handelssystem, 2: a upplagan En helt reviderad andra utgåva av den bästa guiden till högfrekvent handel Högfrekvenshandel är en svår men lönsam strävan som kan generera stabil vinst under olika marknadsförhållanden. Men solid fot i både teori och övning av denna disciplin är väsentlig för framgång. Oavsett om du är en institutionell investerare som söker en bättre förståelse för högfrekvensoperationer eller en enskild investerare som söker ett nytt sätt att handla, har den här boken det du behöver för att få ut det mesta av din tid på dagens dynamiska marknader. Med utgångspunkt i framgången i den ursprungliga upplagan innehåller den andra upplagan av High-Frequency Trading den senaste forskningen och frågorna som har uppstått sedan publiceringen av första utgåvan. Det täcker skickligt allt från nya portföljhanteringsmetoder för högfrekvent handel och den senaste tekniska utvecklingen som gör att HFT kan uppdatera riskhanteringsstrategier och hur man skyddar information och orderflöde både på mörka och lätta marknader. Innehåller många kvantitativa handelsstrategier och verktyg för att bygga ett högfrekvent handelssystem. Adressera de viktigaste aspekterna av högfrekvent handel, från formulering av idéer till prestationsutvärdering. Boken innehåller också en kompanionswebbplats där utvalda provhandelsstrategier kan laddas ned och testas Skriven av respekterad branschexpert Irene Aldridge Medan intresset för högfrekvenshandel fortsätter att växa, har lite publicerats för att hjälpa investerare att förstå och genomföra denna approach8212 till nu. Den här boken har allt du behöver för att få ett fast grepp om hur högfrekvenshandel fungerar och vad som krävs för att tillämpa det på dina dagliga handelsinsatser. Kapitel 1 Hur moderna marknader skiljer sig från de tidigare 1 media, moderna marknader och HFT 6 HFT som utveckling av handelsmetodik 7 Vad är handel med högfrekvens 13 Vad gör högfrekvenshandlare 15 Hur många högfrekventa handlare finns det 17 Major Spelare i HFT-rymden 17 Organisation av denna bok 18 Kapitel 2 Tekniska innovationer, system och HFT 21 En kort maskinhistorik 21 Kapitel 3 Marknadsmikrostruktur, order och begränsning Orderböcker 37 Typ av marknader 37 Begränsning av orderböcker 39 Aggressiv mot passiv utförande 43 Komplexa order 44 Handels timmar 45 Modern mikrostruktur: Marknadskonvergens och avvikelse 46 Fragmentering i aktier 46 Fragmentering i framtider 50 Fragmentering i alternativ 51 Fragmentering i Forex 51 Fragmentering i fast inkomst 51 Fragmentering i swaps 51 Kapitel 4 Frågor 52 Kapitel 4 Högfrekvensdata 53 Vad är data med högfrekvens 53 Hur registreras högfrekvensdata 54 Korrekt Högfrekventa data 56 Högfrekvensdata är volymmässiga 57 Högfrekvensdata är föremål för bud-fråga-studsning 59 Högfrekvensdata är inte normala eller lognormala 62 Högfrekvensdata är oregelbundet i tid 62 Mest högfrekventa data Frekvensdata innehåller inte köp - och säljidentifierare 70 Kapitel 5 Handelskostnader 75 Kapitel 5 Handelskostnader 75 Översikt över exekveringskostnader 75 Transparenta exekveringskostnader 76 Implikta exekveringskostnader 78 Bakgrund och definitioner 82 Beräkning av marknadseffekter 85 Empirisk uppskattning av permanent Marknadspåverkan 88 Kapitel 6 Kapitel 6 Prestanda och kapacitet för högfrekventa handelsstrategier 97 Principer för prestationsmätning 97 Grundläggande prestationsåtgärder 98 Jämförande förhållanden 106 Prestationsattribut 110 Kapacitetsutvärdering 112 Alfaförfall 116 Frågor i slutet av kapitel 116 Kapitel 7 Hantering av högfrekvenshandel 117 Nyckelprocesser på HFT 117 Finansmarknader Lämpliga för HFT 121 HFT 122 Ekonomi Marknadsparti cipants 129 Kapitelfrågor 130 Kapitel 8 Statistiska arbitrage-strategier 131 Praktiska tillämpningar av statistisk arbitrage 133 Kapitel 9 Kapitel 9 Riktlinjer för handel kring händelser 147 Utveckla riktningsbaserade händelsesbaserade strategier 148 Vad utgör en händelse 149 Prognosmetoder 150 Traditionellt Nyheter 153 Tillämpning av Event Arbitrage 155 Sluten av Kapitelfrågor 163 Kapitel 10 Automatiserad Marknadsföring8212Na239ve Inventariemodeller 165 Marknadsföring: Huvudprinciper 167 Simulera en marknadsstrategi 167 Na239ve Marknadsföringsstrategier 168 Marknadsföring som en tjänst 173 Lönsam marknad Göra 176 frågor om slutet av kapitel 178 Kapitel 11 Automatiserad marknadsproduktion II 179 What8217s i data 179 Modelleringsinformation i orderflöde 182 Kapitel 12 Frågor 193 Kapitel 12 Ytterligare HFT-strategier, marknadsmanipulation och marknadskrascher 195 Latencyarbitrage 196 Sprid Scalping 197 Rebate Capture 198 Citat Matchande 199 Citat Fyllning 201 Maskin Lärande 207 Kapitel 13 Frågor 208 Kapitel 13 Förordning 209 Huvudinitiativ för tillsynsmyndigheter över hela världen 209 Kapitel 22 Frågor 223 Kapitel 14 Riskhantering av HFT225 Mätning av HFT-risk 225 Kapitel 15 Frågor 244 Kapitel 15 Minimera marknadsimpact 245 Varför Exekveringsalgoritmer 245 Order-routing-algoritmer 247 Problem med grundläggande modeller 258 Avancerade modeller 262 Praktisk genomförande av optimala genomförandestrategier 269 Kapitel 16 Frågor 270 Kapitel 16 Genomförande av HFT-system 271 Modellutveckling Livscykel 271 Systemimplementering 273 Testning av handelssystem 283 Slut - om-Kapitel Frågor 287 Om Författaren 288 Om webbplatsen 290 IRENE ALDRIDGE är en investeringskonsult, portföljchef, en erkänd expert på ämnena kvantitativ investering och högfrekvent handel och en erfaren pedagog. Hon är för närvarande industriprofessor vid New York University, Department of Finance och Risk Engineering, Polytechnic Institute, samt Managing Partner och Quantitative Portfolio Manager på Able Alpha Trading Ltd. ett investeringsrådgivningsföretag och ett proprietärt handelsfordon som specialiserat sig på kvantitativa och high - frekvenshandel strategier. Aldridge är också en grundare av AbleMarkets, en online-resurs som gör den senaste högfrekventa forskningen för institutionella investerare och mäklare. Aldridge har en MBA från INSEAD, en MS i finansingenjör från Columbia University, en BE i elteknik från Cooper Union i New York, och är på väg att slutföra sin doktorsexamen vid New York University. Hon är en frekvent högtalare vid branschhändelser och en bidragsyter till akademiker, utövare och vanliga mediepublikationer, inklusive Journal of Trading. Futures-tidningen, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINalternatives. Hantera teknik. och Huffington Post. Högfrekvenshandel: En praktisk guide till algoritmiska strategier och handelssystem, 2: a utgåvan Anslut med Wiley-publicitet Sedan starten 1980-talet har högfrekvenshandeln (HFT) fortsatt att utvecklas och växa. Medan vissa har försökt att demonisera det under de senaste åren är det faktum att HFT har levererat betydande operativa förbättringar på de flesta marknader, vilket har resulterat i lägre volatilitet, högre marknadsstabilitet, bättre marknadspåverkan och lägre köpkostnader för handlare och investerare . Medan geeks ofta hävdar HFT som deras domän kan alla integrera detta beprövade tillvägagångssätt i deras handelsinsatser. Med minimala investeringar krävs, har hindren för tillträde till detta område aldrig varit lägre, och möjligheten att generera betydande vinster har aldrig varit större. Ingen förstår detta bättre än industrins expert Irene Aldridge. Och nu, med Second Edition of High-Frequency Trading, återkommer hon för att dela sin erfarenhet i den här arenan med dig. Bygga på framgången för den första upplagan, den här tillförlitliga resursen innehåller den senaste versionen av tillämpad och redo att implementera information om denna väsentliga handelsmetodik. Det innehåller också utmanande kapitalkrav för att testa ditt kommando över de ämnen som omfattas. Längs vägen: Den beskriver den tekniska utvecklingen som har aktiverat algoritmisk och HFT och grundar sig på analys genom beskrivningar av modern marknadsmikrostruktur, högfrekvensdata och handelskostnader Delar in i HFTs ekonomi, undersöker metoder för utvärdering HFT-strategins prestanda och kapacitet, och beskriver HFT-adressens verkliga verksamhet, adresserar den faktiska implementeringen av HFT genom att beskriva kärnmodellerna för dagens HFT-strategier, från statistisk arbitrage och riktningsbaserad händelsebaserad handel till automatiserad marknadsföring och likviditetsdetektering. Granskar den verkliga risker som är förknippade med många HFT-strategier och sätt att mildra eller minimera dem. Diskuterar modern lagstiftning som är relevant för HFT, traditionella och nuvarande tillvägagångssätt och sannolikt överhängande anvisningar. High-Frequency Trading, andra utgåvan åtföljs också av en webbplats som kompletterar materialet som finns i detta bok. Den innehåller anpassningsbara undervisningsglas, grundläggande CC-kod för uppskattning av regressionskoefficienter, ett urval av kryssdata, och mycket mer. För att effektivt kunna handla på dagens marknader måste du snabbt anpassa dig till det skiftande marknadsläget. High-Frequency Trading, andra utgåvan ger dig en bättre position för att uppnå detta misslyckade mål och låter dig dra nytta av det i processen. High-Frequency Trading: En praktisk guide till algoritmiska strategier och handelssystem, 2: a upplagan En helt reviderad andra upplagan av den bästa guiden till högfrekvent handel Högfrekvenshandel är en svår, men lönsam, strävan som kan skapa stabila vinster i olika marknadsförhållanden. Men solid fot i både teori och övning av denna disciplin är väsentlig för framgång. Oavsett om du är en institutionell investerare som söker en bättre förståelse för högfrekvensoperationer eller en enskild investerare som söker ett nytt sätt att handla, har den här boken det du behöver för att få ut det mesta av din tid på dagens dynamiska marknader. Med utgångspunkt i framgången i den ursprungliga upplagan innehåller den andra upplagan av High-Frequency Trading den senaste forskningen och frågorna som har uppstått sedan publiceringen av första utgåvan. Det täcker skickligt allt från nya portföljhanteringsmetoder för högfrekvent handel och den senaste tekniska utvecklingen som gör att HFT kan uppdatera riskhanteringsstrategier och hur man skyddar information och orderflöde både på mörka och lätta marknader. Innehåller många kvantitativa handelsstrategier och verktyg för att bygga ett högfrekvent handelssystem. Adressera de viktigaste aspekterna av högfrekvent handel, från formulering av idéer till prestationsutvärdering. Boken innehåller också en kompanionswebbplats där utvalda provhandelsstrategier kan laddas ned och testas Skriven av respekterad branschexpert Irene Aldridge Medan intresset för högfrekvenshandel fortsätter att växa, har lite publicerats för att hjälpa investerare att förstå och genomföra denna approach8212 till nu. Den här boken har allt du behöver för att få ett fast grepp om hur högfrekvenshandel fungerar och vad som krävs för att tillämpa det på dina dagliga handelsinsatser. Kapitel 1 Hur moderna marknader skiljer sig från de tidigare 1 media, moderna marknader och HFT 6 HFT som utveckling av handelsmetodik 7 Vad är handel med högfrekvens 13 Vad gör högfrekvenshandlare 15 Hur många högfrekventa handlare finns det 17 Major Spelare i HFT-rymden 17 Organisation av denna bok 18 Kapitel 2 Tekniska innovationer, system och HFT 21 En kort maskinhistorik 21 Kapitel 3 Marknadsmikrostruktur, order och begränsning Orderböcker 37 Typ av marknader 37 Begränsning av orderböcker 39 Aggressiv mot passiv utförande 43 Komplexa order 44 Handels timmar 45 Modern mikrostruktur: Marknadskonvergens och avvikelse 46 Fragmentering i aktier 46 Fragmentering i framtider 50 Fragmentering i alternativ 51 Fragmentering i Forex 51 Fragmentering i fast inkomst 51 Fragmentering i swaps 51 Kapitel 4 Frågor 52 Kapitel 4 Högfrekvensdata 53 Vad är data med högfrekvens 53 Hur registreras högfrekvensdata 54 Korrekt Högfrekventa data 56 Högfrekvensdata är volymmässiga 57 Högfrekvensdata är föremål för bud-fråga-studsning 59 Högfrekvensdata är inte normala eller lognormala 62 Högfrekvensdata är oregelbundet i tid 62 Mest högfrekventa data Frekvensdata innehåller inte köp - och säljidentifierare 70 Kapitel 5 Handelskostnader 75 Kapitel 5 Handelskostnader 75 Översikt över exekveringskostnader 75 Transparenta exekveringskostnader 76 Implikta exekveringskostnader 78 Bakgrund och definitioner 82 Beräkning av marknadseffekter 85 Empirisk uppskattning av permanent Marknadspåverkan 88 Kapitel 6 Kapitel 6 Prestanda och kapacitet för högfrekventa handelsstrategier 97 Principer för prestationsmätning 97 Grundläggande prestationsåtgärder 98 Jämförande förhållanden 106 Prestationsattribut 110 Kapacitetsutvärdering 112 Alfaförfall 116 Frågor i slutet av kapitel 116 Kapitel 7 Hantering av högfrekvenshandel 117 Nyckelprocesser på HFT 117 Finansmarknader Lämpliga för HFT 121 HFT 122 Ekonomi Marknadsparti cipants 129 Kapitelfrågor 130 Kapitel 8 Statistiska arbitrage-strategier 131 Praktiska tillämpningar av statistisk arbitrage 133 Kapitel 9 Kapitel 9 Riktlinjer för handel kring händelser 147 Utveckla riktningsbaserade händelsesbaserade strategier 148 Vad utgör en händelse 149 Prognosmetoder 150 Traditionellt Nyheter 153 Tillämpning av Event Arbitrage 155 Sluten av Kapitelfrågor 163 Kapitel 10 Automatiserad Marknadsföring8212Na239ve Inventariemodeller 165 Marknadsföring: Huvudprinciper 167 Simulera en marknadsstrategi 167 Na239ve Marknadsföringsstrategier 168 Marknadsföring som en tjänst 173 Lönsam marknad Göra 176 frågor om slutet av kapitel 178 Kapitel 11 Automatiserad marknadsproduktion II 179 What8217s i data 179 Modelleringsinformation i orderflöde 182 Kapitel 12 Frågor 193 Kapitel 12 Ytterligare HFT-strategier, marknadsmanipulation och marknadskrascher 195 Latencyarbitrage 196 Sprid Scalping 197 Rebate Capture 198 Citat Matchande 199 Citat Fyllning 201 Maskin Lärande 207 Kapitel 13 Frågor 208 Kapitel 13 Förordning 209 Huvudinitiativ för tillsynsmyndigheter över hela världen 209 Kapitel 22 Frågor 223 Kapitel 14 Riskhantering av HFT225 Mätning av HFT-risk 225 Kapitel 15 Frågor 244 Kapitel 15 Minimera marknadsimpact 245 Varför Exekveringsalgoritmer 245 Order-routing-algoritmer 247 Problem med grundläggande modeller 258 Avancerade modeller 262 Praktisk genomförande av optimala genomförandestrategier 269 Kapitel 16 Frågor 270 Kapitel 16 Genomförande av HFT-system 271 Modellutveckling Livscykel 271 Systemimplementering 273 Testning av handelssystem 283 Slut - om-Kapitel Frågor 287 Om Författaren 288 Om webbplatsen 290 IRENE ALDRIDGE är en investeringskonsult, portföljchef, en erkänd expert på ämnena kvantitativ investering och högfrekvent handel och en erfaren pedagog. Hon är för närvarande industriprofessor vid New York University, Department of Finance och Risk Engineering, Polytechnic Institute, samt Managing Partner och Quantitative Portfolio Manager på Able Alpha Trading Ltd. ett investeringsrådgivningsföretag och ett proprietärt handelsfordon som specialiserat sig på kvantitativa och high - frekvenshandel strategier. Aldridge är också en grundare av AbleMarkets, en online-resurs som gör den senaste högfrekventa forskningen för institutionella investerare och mäklare. Aldridge har en MBA från INSEAD, en MS i finansingenjör från Columbia University, en BE i elteknik från Cooper Union i New York, och är på väg att slutföra sin doktorsexamen vid New York University. Hon är en frekvent högtalare vid branschhändelser och en bidragsyter till akademiker, utövare och vanliga mediepublikationer, inklusive Journal of Trading. Futures-tidningen, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINalternatives. Hantera teknik. och Huffington Post. Högfrekvenshandel: En praktisk guide till algoritmiska strategier och handelssystem, 2: a utgåvan Anslut med Wiley-publicitet Sedan starten 1980-talet har högfrekvenshandeln (HFT) fortsatt att utvecklas och växa. Medan vissa har försökt att demonisera det under de senaste åren är det faktum att HFT har levererat betydande operativa förbättringar på de flesta marknader, vilket har resulterat i lägre volatilitet, högre marknadsstabilitet, bättre marknadspåverkan och lägre köpkostnader för handlare och investerare . Medan geeks ofta hävdar HFT som deras domän kan alla integrera detta beprövade tillvägagångssätt i deras handelsinsatser. Med minimala investeringar krävs, har hindren för tillträde till detta område aldrig varit lägre, och möjligheten att generera betydande vinster har aldrig varit större. Ingen förstår detta bättre än industrins expert Irene Aldridge. Och nu, med Second Edition of High-Frequency Trading, återkommer hon för att dela sin erfarenhet i den här arenan med dig. Bygga på framgången för den första upplagan, den här tillförlitliga resursen innehåller den senaste versionen av tillämpad och redo att implementera information om denna väsentliga handelsmetodik. Det innehåller också utmanande kapitalkrav för att testa ditt kommando över de ämnen som omfattas. Längs vägen: Den beskriver den tekniska utvecklingen som har aktiverat algoritmisk och HFT och grundar sig på analys genom beskrivningar av modern marknadsmikrostruktur, högfrekvensdata och handelskostnader Delar in i HFTs ekonomi, undersöker metoder för utvärdering HFT-strategins prestanda och kapacitet, och beskriver HFT-adressens verkliga verksamhet, adresserar den faktiska implementeringen av HFT genom att beskriva kärnmodellerna för dagens HFT-strategier, från statistisk arbitrage och riktningsbaserad händelsebaserad handel till automatiserad marknadsföring och likviditetsdetektering. Granskar den verkliga risker som är förknippade med många HFT-strategier och sätt att mildra eller minimera dem. Diskuterar modern lagstiftning som är relevant för HFT, traditionella och nuvarande tillvägagångssätt och sannolikt överhängande anvisningar. High-Frequency Trading, andra utgåvan åtföljs också av en webbplats som kompletterar materialet som finns i detta bok. Den innehåller anpassningsbara undervisningsglas, grundläggande CC-kod för uppskattning av regressionskoefficienter, ett urval av kryssdata, och mycket mer. För att effektivt kunna handla på dagens marknader måste du snabbt anpassa dig till det skiftande marknadsläget. High-Frequency Trading, andra utgåvan ger dig en bättre position för att uppnå detta misslyckade mål och låter dig dra nytta av det i processen.
No comments:
Post a Comment